PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIGGX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIGGX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGGX и FLCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio
-2.25%19.03%19.85%20.23%-15.36%22.25%12.24%21.51%-9.63%19.15%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, TIGGX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции TIGGX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 10.90% против 14.08% соответственно.


TIGGX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
0.37%
1 год
18.57%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.90%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Сравнение комиссий TIGGX и FLCPX

TIGGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.


Доходность на риск

TIGGX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIGGX
Ранг доходности на риск TIGGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGGX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGGXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.98

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.50

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.33

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.39

+0.57

TIGGX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGGX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGGX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIGGXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.98

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Корреляция

Корреляция между TIGGX и FLCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGGX и FLCPX

Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FLCPX в 0.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio
5.46%5.34%2.90%1.31%3.61%1.78%1.15%1.65%0.81%1.34%1.12%1.78%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIGGX и FLCPX

Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и FLCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIGGXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-33.87%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.14%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-24.40%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-33.87%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.23%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-4.24%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.53%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGGX и FLCPX

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.41% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIGGXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.34%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.53%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

18.33%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

17.08%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

18.15%

-2.96%