Сравнение TIGGX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
TIGGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGGX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGGX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGGX Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio | -2.25% | 19.03% | 19.85% | 20.23% | -15.36% | 22.25% | 12.24% | 21.51% | -9.63% | 19.15% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGGX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции TIGGX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 10.90% против 14.08% соответственно.
TIGGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.90%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGGX и FLCPX
TIGGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
TIGGX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
TIGGX
FLCPX
Сравнение TIGGX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGGX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.50 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.33 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 6.39 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGGX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TIGGX и FLCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGGX и FLCPX
Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGGX Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio | 5.46% | 5.34% | 2.90% | 1.31% | 3.61% | 1.78% | 1.15% | 1.65% | 0.81% | 1.34% | 1.12% | 1.78% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIGGX и FLCPX
Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGGX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -33.87% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -12.14% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -24.40% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -33.87% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.23% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -4.24% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.53% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGGX и FLCPX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.41% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGGX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.34% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.53% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 18.33% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 17.08% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 18.15% | -2.96% |