PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfol...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US38142B1127

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

30 апр. 2008 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TIGGX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio

Популярные сравнения:
TIGGX с SCHD TIGGX с FLCNX
Популярные сравнения:
TIGGX с SCHD TIGGX с FLCNX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) показал доход в 3.69% с начала года и 11.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIGGX составила 8.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TIGGX

С начала года

3.69%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

1.49%

1 год

11.28%

3 года

12.03%

5 лет

13.14%

10 лет

8.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIGGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.14%-1.96%-3.22%0.16%5.80%3.69%
20241.76%5.19%3.07%-3.73%4.32%2.05%1.47%1.57%1.11%-1.53%4.71%-2.13%18.89%
20236.21%-1.71%1.47%0.88%-0.36%5.73%2.59%-1.90%-3.44%-1.91%7.48%4.25%20.23%
2022-5.25%-1.85%2.37%-6.37%0.10%-8.00%7.11%-3.06%-7.85%7.09%5.39%-4.51%-15.36%
2021-0.05%2.64%3.15%4.64%1.46%2.02%1.18%2.46%-3.13%3.94%-1.94%4.21%22.25%
2020-1.50%-6.80%-14.02%11.68%5.36%2.26%4.41%4.65%-3.17%-1.97%9.48%4.08%12.24%
20198.37%2.31%0.45%2.70%-5.82%5.31%0.32%-2.07%1.80%1.89%2.23%2.60%21.24%
20184.88%-4.10%-1.47%1.23%1.85%-0.88%2.60%1.60%-0.49%-7.51%0.46%-7.43%-9.63%
20172.26%2.58%0.79%1.21%0.92%0.56%1.74%0.48%2.58%1.79%1.63%1.14%19.15%
2016-6.37%-1.38%6.20%1.07%1.38%-0.48%3.38%0.23%0.86%-1.54%2.82%2.12%8.04%
2015-1.02%5.29%-0.75%1.13%1.20%-2.29%1.13%-6.42%-3.27%6.93%0.23%-2.04%-0.59%
2014-3.04%4.87%0.39%0.39%2.42%1.98%-1.79%2.59%-3.12%1.15%1.51%-1.40%5.78%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TIGGX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TIGGX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIGGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.52$0.28$0.66$0.40$0.21$0.24$0.11$0.21$0.15$0.32$0.42

Дивидендный доход

2.00%2.07%1.31%3.60%1.78%1.15%1.43%0.81%1.34%1.12%2.54%3.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$0.42$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio показал максимальную просадку в 49.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.81%19 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.49217 февр. 2011 г.694
-31.4%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.10824 авг. 2020 г.130
-21.71%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.492
-20.63%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-20.07%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...