Сравнение TIGGX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
TIGGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGGX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGGX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGGX Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio | -2.25% | 19.03% | 19.85% | 20.23% | -15.36% | 22.25% | 12.24% | 21.51% | -9.63% | 19.15% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGGX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TIGGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 10.90% против 19.12% соответственно.
TIGGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.90%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGGX и PAGRX
TIGGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
TIGGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
TIGGX
PAGRX
Сравнение TIGGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGGX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.74 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.49 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.21 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 16.28 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TIGGX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGGX и PAGRX
Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGGX Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio | 5.46% | 5.34% | 2.90% | 1.31% | 3.61% | 1.78% | 1.15% | 1.65% | 0.81% | 1.34% | 1.12% | 1.78% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок TIGGX и PAGRX
Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -55.87% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -13.80% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -36.52% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -38.01% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.77% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -10.09% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.73% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGGX и PAGRX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) составляет 5.41%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что TIGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.77% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 13.91% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 25.69% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 24.53% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 24.49% | -9.30% |