Сравнение TIER с UMMA
TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while UMMA is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TIER charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности TIER и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIER показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.
TIER
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 12.11%
- С начала года
- 32.32%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 51.77%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIER и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 14.45% | 12.37% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 32.32% | 13.40% |
Correlation
The correlation between TIER and UMMA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов TIER и UMMA
Секторы
TIER
UMMA
Финансовые услуги
-
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Финансовые услуги
TIER
UMMA
-
Технологии
TIER
UMMA
Промышленность
TIER
UMMA
Потребительский циклический сектор
TIER
UMMA
Сырьевые материалы
TIER
UMMA
Здравоохранение
TIER
UMMA
Энергетика
TIER
UMMA
Коммуникационные услуги
TIER
UMMA
Потребительский защитный сектор
TIER
UMMA
Коммунальные услуги
TIER
UMMA
-
Недвижимость
TIER
UMMA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIER vs. UMMA — Ранг доходности на риск
TIER
UMMA
Сравнение TIER c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIER | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.58 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок TIER и UMMA
Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIER | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.07% | -34.17% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.90% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -9.81% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIER и UMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIER | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 20.11% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 20.55% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 20.55% | -4.96% |
Сравнение комиссий TIER и UMMA
TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIER и UMMA
Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности UMMA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.65% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.93% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TIER and UMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
UMMA has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.65% for TIER.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Wahed. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.65% for UMMA.
Подберите оптимальное распределение для TIER и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор