Сравнение TIER с UMMA
TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TIER returned 25.56% vs 37.53% for UMMA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TIER charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности TIER и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIER показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 22.43%.
TIER
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 12.19%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 22.43%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIER и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 12.19% | 12.72% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 22.43% | 14.49% |
Correlation
The correlation between TIER and UMMA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between TIER and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TIER и UMMA
Секторы
TIER
UMMA
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Технологии
TIER
UMMA
Финансовые услуги
TIER
UMMA
Промышленность
TIER
UMMA
Потребительский циклический сектор
TIER
UMMA
Сырьевые материалы
TIER
UMMA
Здравоохранение
TIER
UMMA
Коммуникационные услуги
TIER
UMMA
Энергетика
TIER
UMMA
Потребительский защитный сектор
TIER
UMMA
Коммунальные услуги
TIER
UMMA
-
Недвижимость
TIER
UMMA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIER vs. UMMA — Ранг доходности на риск
TIER
UMMA
Сравнение TIER c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIER | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.53 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.94 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIER и UMMA
Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIER | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.07% | -34.17% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -14.93% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -10.26% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -9.68% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.21% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIER и UMMA
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) составляет 5.36%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что TIER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIER | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 9.91% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 21.42% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 23.81% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 21.23% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 21.23% | -4.75% |
Сравнение комиссий TIER и UMMA
TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIER и UMMA
Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности UMMA в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.66% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.99% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TIER and UMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UMMA has higher volatility (9.91%) compared to TIER (5.36%). In terms of maximum drawdown, TIER dropped -12.07% vs UMMA's -34.17%.
On 1-year performance, UMMA leads with 37.53% vs 25.56% for TIER. On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TIER has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 37.53% return vs 25.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
UMMA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.66% for TIER.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Wahed. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.65% for UMMA.
UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIER и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор