Сравнение TIER с TBUX
TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TIER returned 25.56% vs 4.66% for TBUX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TIER charges 0.38%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.
Доходность
Сравнение доходности TIER и TBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIER показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 2.17%.
TIER
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 12.19%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIER и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 12.19% | 12.72% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 2.17% | 2.69% |
Correlation
The correlation between TIER and TBUX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIER vs. TBUX — Ранг доходности на риск
TIER
TBUX
Сравнение TIER c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIER | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 3.06 | -1.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 46.63 | -44.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 174.44 | -166.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIER и TBUX
Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и TBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIER | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.07% | -1.82% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -0.10% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | 0.00% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.28% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 0.03% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIER и TBUX
T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TIER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIER | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 0.20% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 0.48% | +14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 0.67% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 1.06% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 1.06% | +15.42% |
Сравнение комиссий TIER и TBUX
TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIER и TBUX
Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TBUX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.44% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.66% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIER and TBUX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIER has higher volatility (5.36%) compared to TBUX (0.20%). In terms of maximum drawdown, TIER dropped -12.07% vs TBUX's -1.82%.
On 1-year performance, TIER leads with 25.56% vs 4.66% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIER has performed better with a 25.56% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.38% for TIER.
TBUX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.66% for TIER.
TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.17% for TBUX.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIER и TBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор