PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIER с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIER и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у GUMI с доходностью 1.12%.


TIER

1 день
0.18%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUMI

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и GUMI


Correlation

The correlation between TIER and GUMI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price International Equity Research ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

TIER vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIER

GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIERGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

3.32

-1.34

Просадки

Сравнение просадок TIER и GUMI

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и GUMI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIERGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-0.48%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-0.05%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и GUMI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIERGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

1.10%

+14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

0.99%

+14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

0.99%

+14.60%

Сравнение комиссий TIER и GUMI

TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и GUMI

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности GUMI в 2.77%


ПозицияTTM20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
2.77%2.95%1.37%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF
0.65%0.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TIER and GUMI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.38% for TIER.

GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.65% for TIER.

TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GUMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.16% for GUMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и GUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор