Сравнение TIEIX с TILVX
TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both mutual funds - TIEIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while TILVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TIEIX returned 14.45%/yr vs 11.19%/yr for TILVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TIEIX charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и TILVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIEIX показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 14.45% против 11.19% соответственно.
TIEIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.05%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 14.45%
TILVX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 19.55%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам TIEIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX Nuveen Equity Index Fund Class I | 11.05% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 19.55% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Correlation
The correlation between TIEIX and TILVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.93 |
The correlation between TIEIX and TILVX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIEIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TIEIX
TILVX
Сравнение TIEIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIEIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.49 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 18.69 | -7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и TILVX
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и TILVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIEIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.55% | -60.05% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -6.80% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -15.58% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -19.00% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -40.15% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -8.22% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.63% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и TILVX
Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 3.20% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIEIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.23% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 8.78% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 11.35% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 14.86% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.61% | +0.76% |
Сравнение комиссий TIEIX и TILVX
TIEIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIEIX и TILVX
Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности TILVX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX Nuveen Equity Index Fund Class I | 2.15% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 4.98% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
TIEIX and TILVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILVX has higher volatility (3.23%) compared to TIEIX (3.20%). In terms of maximum drawdown, TIEIX dropped -55.55% vs TILVX's -60.05%.
TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIEIX и TILVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор