Сравнение TIEIX с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIEIX и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TIEIX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции TIEIX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 13.41% против 29.71% соответственно.
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIEIX и QLD
TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
TIEIX vs. QLD — Ранг доходности на риск
TIEIX
QLD
Сравнение TIEIX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIEIX | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.63 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 5.27 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIEIX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TIEIX и QLD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIEIX и QLD
Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и QLD
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIEIX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.55% | -83.13% | +27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -25.13% | +12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -63.68% | +38.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -63.68% | +28.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -18.15% | +12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -18.30% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 7.75% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и QLD
Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 5.46%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIEIX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 13.16% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 25.67% | -15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 44.97% | -26.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 44.76% | -27.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 44.47% | -26.09% |