PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIEIX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIEIX и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
-3.95%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции TIEIX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 13.41% против 29.71% соответственно.


TIEIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.53%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.41%

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Equity Index Fund

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий TIEIX и QLD

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


Доходность на риск

TIEIX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIEIX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIEIXQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.87

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.63

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

5.27

+1.01

TIEIX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIEIXQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между TIEIX и QLD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и QLD

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
2.49%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и QLD

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


TIEIXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.55%

-83.13%

+27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-25.13%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-63.68%

+38.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-63.68%

+28.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-18.15%

+12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-18.30%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

7.75%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и QLD

Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 5.46%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIEIXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

13.16%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

25.67%

-15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

44.97%

-26.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

44.76%

-27.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

44.47%

-26.09%