PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIEIX с NVLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIEIX с NVLIX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) and NVLIX (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I) are both mutual funds - TIEIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while NVLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TIEIX returned 14.85%/yr vs 17.81%/yr for NVLIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TIEIX charges 0.09%/yr vs 0.83%/yr for NVLIX.

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и NVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у NVLIX с доходностью 7.86%. За последние 10 лет акции TIEIX уступали акциям NVLIX по среднегодовой доходности: 14.85% против 17.81% соответственно.

TIEIX

1 день
1.13%
1 месяц
0.82%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.68%
1 год
27.05%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.88%
10 лет*
14.85%

NVLIX

1 день
1.35%
1 месяц
2.33%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.27%
3 года*
22.13%
5 лет*
12.51%
10 лет*
17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIEIX и NVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		10.43%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		7.86%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%

Correlation

The correlation between TIEIX and NVLIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2009 г.

0.91

The correlation between TIEIX and NVLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Equity Index Fund Class I

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с SPYTIEIX с VTITIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD
Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с SPYNVLIX с FDGRXNVLIX с AMAGXNVLIX с PRSCXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGX

Доходность на риск

TIEIX vs. NVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIEIX c NVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIEIXNVLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.10

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.57

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.00

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

3.06

+10.58

TIEIX vs. NVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа NVLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и NVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и NVLIX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и NVLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIEIXNVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.55%

-39.57%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-19.01%

+10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-23.94%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-39.57%

+14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-39.57%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.51%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-6.18%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

6.19%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и NVLIX

Текущая волатильность для Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) составляет 4.84%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIEIXNVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.21%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

13.53%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

17.22%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

22.52%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

22.13%

-3.69%

Сравнение комиссий TIEIX и NVLIX

TIEIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NVLIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и NVLIX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности NVLIX в 20.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		20.82%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		2.17%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TIEIX and NVLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVLIX has higher volatility (7.21%) compared to TIEIX (4.84%). In terms of maximum drawdown, TIEIX dropped -55.55% vs NVLIX's -39.57%.

TIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIEIX и NVLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор