Сравнение TIEIX с FASEX
TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) and FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TIEIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while FASEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TIEIX returned 14.85%/yr vs 11.30%/yr for FASEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TIEIX charges 0.09%/yr vs 1.16%/yr for FASEX.
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и FASEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIEIX показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции FASEX по среднегодовой доходности: 14.85% против 11.30% соответственно.
TIEIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 14.85%
FASEX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам TIEIX и FASEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX Nuveen Equity Index Fund Class I | 10.43% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 19.73% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
Correlation
The correlation between TIEIX and FASEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 1999 г. | 0.90 |
The correlation between TIEIX and FASEX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIEIX vs. FASEX — Ранг доходности на риск
TIEIX
FASEX
Сравнение TIEIX c FASEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIEIX | FASEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 4.55 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 16.56 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и FASEX
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, примерно равная максимальной просадке FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и FASEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIEIX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.55% | -55.57% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -7.37% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -22.26% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -22.26% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -44.56% | +9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.06% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -8.92% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.01% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и FASEX
Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIEIX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.30% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 10.44% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 13.95% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.08% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 20.22% | -1.78% |
Сравнение комиссий TIEIX и FASEX
TIEIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIEIX и FASEX
Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FASEX в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 12.25% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
TIEIX Nuveen Equity Index Fund Class I | 2.17% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
TIEIX and FASEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIEIX has higher volatility (4.84%) compared to FASEX (4.30%). In terms of maximum drawdown, TIEIX dropped -55.55% vs FASEX's -55.57%.
FASEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIEIX и FASEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор