PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIC с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIC с AIA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TIC (Acuren Corp) is a stock, while AIA (iShares Asia 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Over the past year, TIC returned -19.96% vs 74.94% for AIA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIC и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuren Corp (TIC) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIC показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 36.57%.

TIC

1 день
-0.95%
1 месяц
-18.72%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-12.16%
1 год
-19.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIA

1 день
-8.66%
1 месяц
-1.75%
С начала года
36.57%
6 месяцев
39.77%
1 год
74.94%
3 года*
33.19%
5 лет*
9.95%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIC и AIA

2026 (YTD)2025
TIC
Acuren Corp		-17.11%-20.71%
AIA
iShares Asia 50 ETF		36.57%31.76%

Correlation

The correlation between TIC and AIA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acuren Corp

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с TIC:
TIC с DXCTIC с INTCTIC с AMATTIC с GOOGTIC с MUTIC с ALAFXTIC с BDMAX
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с IEMGAIA с GMF

Доходность на риск

TIC vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIC
Ранг доходности на риск TIC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIC c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuren Corp (TIC) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TICAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.76

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.27

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.48

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

5.33

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

19.37

-20.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIC vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIC и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TICAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.76

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.30

-0.83

Просадки

Сравнение просадок TIC и AIA

Максимальная просадка TIC за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIC и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TICAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-60.89%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.66%

-14.15%

-40.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.17%

-11.61%

-30.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-16.67%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.72%

3.88%

+24.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TIC и AIA

Текущая волатильность для Acuren Corp (TIC) составляет 8.77%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что TIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TICAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

14.18%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.48%

23.79%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.14%

27.25%

+26.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.76%

25.81%

+26.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.76%

23.72%

+29.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIC и AIA

TIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.83%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
TIC
Acuren Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIC and AIA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.18%) compared to TIC (8.77%). In terms of maximum drawdown, TIC dropped -54.66% vs AIA's -60.89%.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIC и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор