Сравнение TIC с AIA
TIC (Acuren Corp) is a stock, while AIA (iShares Asia 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index. Over the past year, TIC returned -41.26% vs 63.00% for AIA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIC и AIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIC показывает доходность -31.55%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 36.49%.
TIC
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -17.81%
- 6 месяцев
- -40.55%
- С начала года
- -31.55%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIA
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -6.64%
- 6 месяцев
- 25.90%
- С начала года
- 36.49%
- 1 год
- 63.00%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам TIC и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIC Acuren Corp | -31.55% | -22.23% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 36.49% | 33.20% |
Correlation
The correlation between TIC and AIA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIC vs. AIA — Ранг доходности на риск
TIC
AIA
Сравнение TIC c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuren Corp (TIC) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIC | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.48 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 13.55 | -14.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIC и AIA
Максимальная просадка TIC за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIC и AIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIC | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -60.89% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.66% | -14.15% | -40.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -11.70% | -40.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.86% | -16.62% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.24% | 4.66% | +27.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIC и AIA
Текущая волатильность для Acuren Corp (TIC) составляет 11.40%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что TIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIC | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 13.25% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 27.44% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.10% | 30.65% | +23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.97% | 26.58% | +25.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.97% | 24.05% | +27.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIC и AIA
TIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.61% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
TIC Acuren Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIC and AIA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIA has higher volatility (13.25%) compared to TIC (11.40%). In terms of maximum drawdown, TIC dropped -54.66% vs AIA's -60.89%.
AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIC и AIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор