PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIC с BDMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIC с BDMAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TIC (Acuren Corp) is a stock, while BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund) is Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock. Over the past year, TIC returned -19.96% vs 22.30% for BDMAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIC и BDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuren Corp (TIC) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIC показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у BDMAX с доходностью 13.05%.

TIC

1 день
-0.95%
1 месяц
-18.72%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-12.16%
1 год
-19.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDMAX

1 день
0.56%
1 месяц
5.16%
С начала года
13.05%
6 месяцев
16.10%
1 год
22.30%
3 года*
21.84%
5 лет*
12.76%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIC и BDMAX

2026 (YTD)2025
TIC
Acuren Corp		-17.11%-20.71%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		13.05%17.02%

Correlation

The correlation between TIC and BDMAX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acuren Corp

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

Часто сравнивают с TIC:
TIC с DXCTIC с INTCTIC с AMATTIC с GOOGTIC с MUTIC с ALAFXTIC с MGA
Часто сравнивают с BDMAX:
BDMAX с BDMIXBDMAX с IALTBDMAX с QMNNXBDMAX с FIOFXBDMAX с FEQHXBDMAX с FLRGBDMAX с SPXL

Доходность на риск

TIC vs. BDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIC
Ранг доходности на риск TIC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIC c BDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuren Corp (TIC) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TICBDMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
3.27

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
4.88

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.62

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

6.29

-6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

17.87

-18.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIC vs. BDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BDMAX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIC и BDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TICBDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

3.27

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

1.20

-1.73

Просадки

Сравнение просадок TIC и BDMAX

Максимальная просадка TIC за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIC и BDMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TICBDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-12.37%

-42.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.66%

-3.55%

-51.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.17%

0.00%

-42.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-2.82%

-21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.72%

1.25%

+27.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TIC и BDMAX

Acuren Corp (TIC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что TIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TICBDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

1.84%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.48%

4.38%

+33.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.14%

6.83%

+47.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.76%

6.53%

+46.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.76%

5.82%

+46.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIC и BDMAX

TIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		7.91%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%
TIC
Acuren Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIC and BDMAX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIC has higher volatility (8.77%) compared to BDMAX (1.84%). In terms of maximum drawdown, TIC dropped -54.66% vs BDMAX's -12.37%.

BDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIC и BDMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор