PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIBWX с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIBWX и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBWX и WELL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
-0.79%4.24%4.60%9.06%-11.39%-2.19%4.81%9.96%0.39%5.66%
WELL
Welltower Inc.
7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%.


TIBWX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.06%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.93%
10 лет*

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF International Bond Fund

Welltower Inc.

Доходность на риск

TIBWX vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBWX c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIBWXWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.47

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.97

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.53

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

6.23

-0.36

TIBWX vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBWX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBWX и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIBWXWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.08

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.18

Корреляция

Корреляция между TIBWX и WELL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBWX и WELL

Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности WELL в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
1.55%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.
1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок TIBWX и WELL

Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и WELL.


Загрузка...

Показатели просадок


TIBWXWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-63.33%

+46.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-12.61%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-40.78%

+24.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-7.39%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-10.37%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

5.13%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBWX и WELL

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) составляет 1.35%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIBWXWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

6.70%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

14.86%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

21.26%

-18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

23.50%

-20.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

31.82%

-28.51%