Сравнение TIBWX с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Welltower Inc. (WELL).
TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBWX и WELL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBWX и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | -0.79% | 4.24% | 4.60% | 9.06% | -11.39% | -2.19% | 4.81% | 9.96% | 0.39% | 5.66% |
WELL Welltower Inc. | 7.52% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%.
TIBWX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
WELL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 43.65%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIBWX vs. WELL — Ранг доходности на риск
TIBWX
WELL
Сравнение TIBWX c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBWX | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.97 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.53 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 6.23 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBWX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.47 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.08 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TIBWX и WELL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBWX и WELL
Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности WELL в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | 1.55% | 1.53% | 1.95% | 0.24% | 11.88% | 2.03% | 2.75% | 5.40% | 3.93% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.45% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок TIBWX и WELL
Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и WELL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBWX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -63.33% | +46.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -12.61% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.06% | -40.78% | +24.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -7.39% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -10.37% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 5.13% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBWX и WELL
Текущая волатильность для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) составляет 1.35%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBWX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 6.70% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 14.86% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 21.26% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 23.50% | -20.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 31.82% | -28.51% |