Сравнение TIBIX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBIX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.33% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBIX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBIX и BWBIX
TIBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
TIBIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
TIBIX
BWBIX
Сравнение TIBIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 0.54 | +3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 0.95 | +3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.13 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 0.86 | +3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.79 | 3.22 | +18.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 0.54 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.14 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TIBIX и BWBIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBIX и BWBIX
Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIBIX и BWBIX
Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -39.14% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -12.76% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -39.14% | +18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -9.26% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -11.88% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.41% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBIX и BWBIX
Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) составляет 3.68%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.39% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 11.38% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 19.94% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 21.19% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 23.31% | -9.83% |