PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBFX с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBFX с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Welltower Inc. (WELL).

TIBFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBFX и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBFX и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		-0.42%7.36%2.34%6.66%-13.84%-0.32%8.22%9.71%-0.53%4.83%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, TIBFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции TIBFX уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 2.33% против 15.35% соответственно.

TIBFX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.33%

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class

Welltower Inc.

Часто сравнивают с TIBFX:
TIBFX с TILGXTIBFX с FXAIXTIBFX с BNDTIBFX с POMIXTIBFX с FTBFXTIBFX с VBTLXTIBFX с VCPAX
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

TIBFX vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBFX
Ранг доходности на риск TIBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBFX c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBFXWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.97

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.53

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.23

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBFX vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBFX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBFX и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBFXWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.47

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.08

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.56

+0.28

Корреляция

Корреляция между TIBFX и WELL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBFX и WELL

Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности WELL в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		4.24%4.55%3.87%3.84%2.85%3.76%3.71%3.24%3.08%3.16%4.14%3.95%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок TIBFX и WELL

Максимальная просадка TIBFX за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBFXWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-63.33%

+44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-12.61%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-40.78%

+21.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.92%

-63.33%

+44.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-7.39%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-10.37%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

5.13%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBFX и WELL

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.40%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBFXWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

6.70%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

14.86%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

21.26%

-17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

23.50%

-18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

31.82%

-27.27%