PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBFX с VMBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIBFX с VMBSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIBFX (TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class) and VMBSX (Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, TIBFX returned 2.30%/yr vs 1.87%/yr for VMBSX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TIBFX charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for VMBSX.

Доходность

Сравнение доходности TIBFX и VMBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIBFX показывает доходность 0.80%, а VMBSX немного выше – 0.81%. За последние 10 лет акции TIBFX превзошли акции VMBSX по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.87% соответственно.

TIBFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.07%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.30%

VMBSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.98%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIBFX и VMBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		0.80%7.36%2.34%6.66%-13.84%-0.32%8.22%9.71%-0.53%4.83%
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.81%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%

Correlation

The correlation between TIBFX and VMBSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.80

The correlation between TIBFX and VMBSX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TIBFX:
TIBFX с TILGXTIBFX с FXAIXTIBFX с POMIXTIBFX с BNDTIBFX с FTBFXTIBFX с VBTLXTIBFX с TBIIX
Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VTAPXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с FTSLVMBSX с VBTLX

Доходность на риск

TIBFX vs. VMBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBFX
Ранг доходности на риск TIBFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBFX c VMBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBFXVMBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.84

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.75

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.63

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

8.86

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBFX vs. VMBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBFX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMBSX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBFX и VMBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBFXVMBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.26

Просадки

Сравнение просадок TIBFX и VMBSX

Максимальная просадка TIBFX за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки VMBSX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и VMBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIBFXVMBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-17.44%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.67%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.67%

-7.53%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-17.12%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.92%

-17.44%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.22%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.48%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.79%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBFX и VMBSX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIBFXVMBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.46%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.73%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

3.82%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

6.40%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

4.86%

-0.29%

Сравнение комиссий TIBFX и VMBSX

TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VMBSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBFX и VMBSX

Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VMBSX в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		4.71%4.55%3.87%3.84%2.85%3.76%3.71%3.24%3.08%3.16%4.14%3.95%
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		4.16%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%

Часто задаваемые вопросы

TIBFX and VMBSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMBSX has higher volatility (1.46%) compared to TIBFX (1.36%). In terms of maximum drawdown, TIBFX dropped -18.92% vs VMBSX's -17.44%.

VMBSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIBFX и VMBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор