PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBFX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBFX с TIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).

TIBFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBFX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBFX и TIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		-0.42%7.36%2.34%6.66%-13.84%-0.32%8.22%9.71%-0.53%4.83%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		-3.95%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, TIBFX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TIBFX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 2.33% против 13.41% соответственно.

TIBFX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.33%

TIEIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.53%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class

TIAA-CREF Equity Index Fund

Часто сравнивают с TIBFX:
TIBFX с TILGXTIBFX с FXAIXTIBFX с POMIXTIBFX с BNDTIBFX с FTBFXTIBFX с VBTLXTIBFX с VCPAX
Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с VTITIEIX с SPYTIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD

Сравнение комиссий TIBFX и TIEIX

TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%.

TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund

Доходность на риск

TIBFX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBFX
Ранг доходности на риск TIBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBFX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBFXTIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.49

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.31

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.29

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBFX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBFX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBFX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBFXTIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.41

+0.43

Корреляция

Корреляция между TIBFX и TIEIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBFX и TIEIX

Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности TIEIX в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		4.24%4.55%3.87%3.84%2.85%3.76%3.71%3.24%3.08%3.16%4.14%3.95%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		2.49%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TIBFX и TIEIX

Максимальная просадка TIBFX за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и TIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBFXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-55.55%

+36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-12.37%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-25.06%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.92%

-34.90%

+15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-6.15%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-10.36%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.58%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBFX и TIEIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.40%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBFXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

5.46%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

9.74%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

18.60%

-14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

17.33%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

18.38%

-13.83%