Сравнение TIBFX с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
TIBFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBFX и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBFX и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBFX TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class | -0.75% | 7.36% | 2.34% | 6.66% | -13.84% | -0.32% | 8.22% | 9.71% | -0.53% | 4.83% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции TIBFX превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.30% против 2.06% соответственно.
TIBFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.30%
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBFX и IUSB
TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
TIBFX vs. IUSB — Ранг доходности на риск
TIBFX
IUSB
Сравнение TIBFX c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBFX | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.92 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 5.96 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBFX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.46 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TIBFX и IUSB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBFX и IUSB
Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что сопоставимо с доходностью IUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBFX TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class | 4.26% | 4.55% | 3.87% | 3.84% | 2.85% | 3.76% | 3.71% | 3.24% | 3.08% | 3.16% | 4.14% | 3.95% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок TIBFX и IUSB
Максимальная просадка TIBFX за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBFX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -17.90% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.49% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -17.87% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.92% | -17.90% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.81% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.62% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.80% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBFX и IUSB
Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.37%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBFX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.62% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.41% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 4.13% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 5.77% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.03% | -0.48% |