PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TI5A.AS с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TI5A.AS с VGSH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TI5A.AS returned 5.15%/yr vs 4.25%/yr for VGSH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TI5A.AS charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности TI5A.AS и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TI5A.AS показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.83%.

TI5A.AS

1 день
0.07%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.96%
1 год
3.55%
3 года*
5.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.83%
1 год
3.25%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5A.AS и VGSH

2026 (YTD)2025202420232022
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		1.96%5.25%5.59%4.42%-1.60%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.83%5.07%4.00%4.31%-0.69%

Correlation

The correlation between TI5A.AS and VGSH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.37

The correlation between TI5A.AS and VGSH shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TI5A.AS:
TI5A.AS с IBTA.LTI5A.AS с WINC.ASTI5A.AS с EUEA.ASTI5A.AS с IWDA.ASTI5A.AS с IMAE.ASTI5A.AS с CSPX.ASTI5A.AS с DFND.AS
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

TI5A.AS vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5A.AS c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TI5A.ASVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.48

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.94

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.69

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

14.24

-0.75

TI5A.AS vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5A.AS на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5A.AS и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TI5A.AS и VGSH

Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI5A.ASVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-5.70%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-0.88%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

-0.97%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-0.59%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.23%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5A.AS и VGSH

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI5A.ASVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

0.49%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.00%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

1.32%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

1.98%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

1.58%

+1.46%

Сравнение комиссий TI5A.AS и VGSH

TI5A.AS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5A.AS и VGSH

TI5A.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.84%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

TI5A.AS and VGSH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for TI5A.AS.

TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VGSH is Government Bonds. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for TI5A.AS and 0.03% for VGSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор