PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TI5A.AS с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TI5A.AS с CSPX.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TI5A.AS returned 5.17%/yr vs 22.11%/yr for CSPX.AS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TI5A.AS charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.

Доходность

Сравнение доходности TI5A.AS и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TI5A.AS торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TI5A.AS показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 10.25%.

TI5A.AS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.54%
3 года*
5.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSPX.AS

1 день
0.03%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.84%
3 года*
22.11%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5A.AS и CSPX.AS

2026 (YTD)2025202420232022
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		2.15%5.92%4.73%4.70%-1.86%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.25%17.97%25.59%26.14%-1.11%

Correlation

The correlation between TI5A.AS and CSPX.AS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с TI5A.AS:
TI5A.AS с IBTA.LTI5A.AS с IMAE.ASTI5A.AS с IWDA.ASTI5A.AS с EUEA.ASTI5A.AS с DFND.ASTI5A.AS с WINC.ASTI5A.AS с R1GR.AS
Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE

Доходность на риск

TI5A.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5A.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TI5A.ASCSPX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.43

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.48

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

3.21

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

13.65

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI5A.AS vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5A.AS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.AS равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5A.AS и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TI5A.ASCSPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.43

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.85

+0.66

Просадки

Сравнение просадок TI5A.AS и CSPX.AS

Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и CSPX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI5A.ASCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.98%

-34.12%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-8.56%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

-19.52%

+18.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.55%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-4.11%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.03%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5A.AS и CSPX.AS

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) составляет 0.50%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI5A.ASCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

2.79%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

7.96%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

11.30%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

15.84%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

16.30%

-13.25%

Сравнение комиссий TI5A.AS и CSPX.AS

TI5A.AS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5A.AS и CSPX.AS

Ни TI5A.AS, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TI5A.AS and CSPX.AS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TI5A.AS.

TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CSPX.AS is S&P 500. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for TI5A.AS and 0.07% for CSPX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и CSPX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор