PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TI5A.AS с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TI5A.AS с IWDA.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TI5A.AS returned 5.17%/yr vs 20.74%/yr for IWDA.AS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TI5A.AS charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.

Доходность

Сравнение доходности TI5A.AS и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TI5A.AS торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TI5A.AS показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью 9.81%.

TI5A.AS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.54%
3 года*
5.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDA.AS

1 день
0.09%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.01%
1 год
25.92%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5A.AS и IWDA.AS

2026 (YTD)2025202420232022
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		2.15%5.92%4.73%4.70%-1.86%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.81%21.46%19.36%23.68%0.88%

Correlation

The correlation between TI5A.AS and IWDA.AS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с TI5A.AS:
TI5A.AS с IBTA.LTI5A.AS с IMAE.ASTI5A.AS с DFND.ASTI5A.AS с EUEA.ASTI5A.AS с CSPX.ASTI5A.AS с WINC.ASTI5A.AS с R1GR.AS
Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с WEBN.DEIWDA.AS с SPYI.DE

Доходность на риск

TI5A.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5A.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TI5A.ASIWDA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.22

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.28

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

3.05

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

13.17

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI5A.AS vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5A.AS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5A.AS и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TI5A.ASIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.22

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.68

+0.83

Просадки

Сравнение просадок TI5A.AS и IWDA.AS

Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и IWDA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI5A.ASIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.98%

-34.11%

+30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-8.39%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

-17.83%

+16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.49%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-4.64%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.95%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5A.AS и IWDA.AS

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) составляет 0.50%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI5A.ASIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

2.94%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

8.59%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

11.51%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

15.47%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

15.80%

-12.75%

Сравнение комиссий TI5A.AS и IWDA.AS

TI5A.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5A.AS и IWDA.AS

Ни TI5A.AS, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TI5A.AS and IWDA.AS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.

TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWDA.AS is Global Equities. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.10% for TI5A.AS and 0.20% for IWDA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и IWDA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор