PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TI5A.AS с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TI5A.AS с IBTA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TI5A.AS returned 5.17%/yr vs 4.23%/yr for IBTA.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TI5A.AS charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.

Доходность

Сравнение доходности TI5A.AS и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TI5A.AS показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.46%.

TI5A.AS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.54%
3 года*
5.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTA.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.43%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5A.AS и IBTA.L

2026 (YTD)2025202420232022
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		2.15%5.92%4.73%4.70%-1.86%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.46%5.30%4.11%4.15%-0.66%

Correlation

The correlation between TI5A.AS and IBTA.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.48

The correlation between TI5A.AS and IBTA.L shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TI5A.AS:
TI5A.AS с IMAE.ASTI5A.AS с IWDA.ASTI5A.AS с EUEA.ASTI5A.AS с DFND.ASTI5A.AS с WINC.ASTI5A.AS с CSPX.ASTI5A.AS с R1GR.AS
Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L

Доходность на риск

TI5A.AS vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5A.AS c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TI5A.ASIBTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.80

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.61

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

4.62

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

17.47

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI5A.AS vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5A.AS на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа IBTA.L равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5A.AS и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TI5A.ASIBTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.80

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.08

+0.43

Просадки

Сравнение просадок TI5A.AS и IBTA.L

Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и IBTA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI5A.ASIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.98%

-5.80%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-0.74%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

-0.89%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.13%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.97%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.20%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5A.AS и IBTA.L

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI5A.ASIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.43%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

0.86%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

1.23%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

2.00%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

1.76%

+1.29%

Сравнение комиссий TI5A.AS и IBTA.L

TI5A.AS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5A.AS и IBTA.L

Ни TI5A.AS, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TI5A.AS and IBTA.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TI5A.AS.

TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBTA.L is Government Bonds. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.10% for TI5A.AS and 0.07% for IBTA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и IBTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор