PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TI5A.AS с EUEA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TI5A.AS с EUEA.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) and EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while EUEA.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, TI5A.AS returned 5.17%/yr vs 18.75%/yr for EUEA.AS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TI5A.AS и EUEA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TI5A.AS торгуется в USD, в то время как EUEA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUEA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TI5A.AS показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у EUEA.AS с доходностью 6.23%.

TI5A.AS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.54%
3 года*
5.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUEA.AS

1 день
0.95%
1 месяц
3.97%
С начала года
6.23%
6 месяцев
8.33%
1 год
17.79%
3 года*
18.75%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5A.AS и EUEA.AS

2026 (YTD)2025202420232022
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		2.15%5.92%4.73%4.70%-1.86%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.23%38.05%4.59%26.98%14.92%

Correlation

The correlation between TI5A.AS and EUEA.AS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с TI5A.AS:
TI5A.AS с IBTA.LTI5A.AS с IMAE.ASTI5A.AS с IWDA.ASTI5A.AS с DFND.ASTI5A.AS с WINC.ASTI5A.AS с CSPX.ASTI5A.AS с R1GR.AS
Часто сравнивают с EUEA.AS:
EUEA.AS с IMAE.ASEUEA.AS с IESE.ASEUEA.AS с RWREUEA.AS с EGRW.LEUEA.AS с IDJG.ASEUEA.AS с FTAL.LEUEA.AS с EUNA.AS

Доходность на риск

TI5A.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EUEA.AS
Ранг доходности на риск EUEA.AS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUEA.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUEA.AS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5A.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TI5A.ASEUEA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.00

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.56

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

1.34

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

4.54

+14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI5A.AS vs. EUEA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5A.AS на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа EUEA.AS равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5A.AS и EUEA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TI5A.ASEUEA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.00

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.12

+1.39

Просадки

Сравнение просадок TI5A.AS и EUEA.AS

Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и EUEA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI5A.ASEUEA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.98%

-65.70%

+61.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-13.11%

+12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

-15.48%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.22%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-27.38%

+26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.89%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5A.AS и EUEA.AS

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) составляет 0.50%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI5A.ASEUEA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

5.36%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

14.56%

-12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

17.52%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

20.59%

-17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

20.37%

-17.32%

Сравнение комиссий TI5A.AS и EUEA.AS

И TI5A.AS, и EUEA.AS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5A.AS и EUEA.AS

TI5A.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.55%2.52%3.01%3.02%2.94%2.05%2.16%3.05%3.67%2.85%3.38%2.96%
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TI5A.AS and EUEA.AS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5A.AS and EUEA.AS have the same expense ratio: 0.10% per year.

TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EUEA.AS is Europe Equities. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и EUEA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор