Сравнение THYF с SLVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO).
THYF и SLVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. SLVO - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 17 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности THYF и SLVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THYF и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 5.38% |
SLVO Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN | 7.50% | 71.20% | 1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 7.50%.
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и SLVO
THYF берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SLVO в 0.65%.
Доходность на риск
THYF vs. SLVO — Ранг доходности на риск
THYF
SLVO
Сравнение THYF c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.96 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.21 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.32 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 14.56 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.96 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.61 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между THYF и SLVO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и SLVO
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности SLVO в 37.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
SLVO Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN | 37.95% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и SLVO
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и SLVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THYF | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -17.23% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -17.23% | +13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -7.93% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -3.00% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.93% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и SLVO
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.89%, в то время как у Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THYF | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 14.26% | -12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 27.43% | -24.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 29.61% | -24.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 25.42% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 25.42% | -19.52% |