Сравнение THYF с ESHY
THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. THYF is actively managed, while ESHY is passively managed. THYF charges 0.56%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности THYF и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THYF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYF и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 0.98% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов THYF и ESHY
Секторы
THYF
ESHY
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Промышленность
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
THYF
ESHY
-
Сырьевые материалы
THYF
ESHY
-
Здравоохранение
THYF
ESHY
-
Потребительский циклический сектор
THYF
ESHY
-
Недвижимость
THYF
ESHY
-
Промышленность
THYF
ESHY
-
Энергетика
THYF
ESHY
Потребительский защитный сектор
THYF
ESHY
-
Технологии
THYF
ESHY
-
Коммуникационные услуги
THYF
ESHY
-
Коммунальные услуги
THYF
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYF vs. ESHY — Ранг доходности на риск
THYF
ESHY
Сравнение THYF c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок THYF и ESHY
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYF | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | 0.00% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYF | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 0.00% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 0.00% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 0.00% | +5.82% |
Сравнение комиссий THYF и ESHY
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и ESHY
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.01% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
THYF has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.00% for ESHY.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.56% for THYF and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для THYF и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор