PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THY с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THY с SCYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

THY и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности THY и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THY и SCYB

2026 (YTD)202520242023
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.19%4.44%5.38%4.58%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.10%8.33%8.15%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью -0.10%.

THY

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.75%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.36%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с HYGHTHY с TBILTHY с AIPITHY с BSJOTHY с SGOV
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий THY и SCYB

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

THY vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THY
Ранг доходности на риск THY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THY c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYSCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.24

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.82

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.68

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

8.84

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THY vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SCYB равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.24

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.64

-1.16

Корреляция

Корреляция между THY и SCYB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и SCYB

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности SCYB в 7.06%

TTM202520242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.48%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.06%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THY и SCYB

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

THYSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-4.92%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-4.22%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.14%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-0.53%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.80%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности THY и SCYB

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.62%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THYSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.28%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

2.93%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

5.68%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

5.20%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

5.20%

-0.69%