Сравнение THY с GHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG).
THY и GHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности THY и GHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THY и GHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -1.02% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 11.45% |
Доходность по периодам
С начала года, THY показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью -1.02%.
THY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
GHYG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THY и GHYG
THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GHYG в 0.40%.
Доходность на риск
THY vs. GHYG — Ранг доходности на риск
THY
GHYG
Сравнение THY c GHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THY | GHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.36 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.05 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.98 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 7.45 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THY | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.36 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между THY и GHYG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THY и GHYG
Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности GHYG в 6.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.25% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок THY и GHYG
Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и GHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| THY | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -27.36% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -3.84% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | -20.44% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -2.36% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -3.38% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.02% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности THY и GHYG
Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.51%, в то время как у iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THY | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 2.51% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 3.46% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 5.57% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 7.73% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 8.77% | -4.26% |