Сравнение THW с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn World Healthcare Fund (THW) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
THW - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 26 июн. 2015 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности THW и PPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THW и PPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THW abrdn World Healthcare Fund | -4.57% | 31.10% | 5.35% | -11.52% | -1.21% | 12.03% | 26.40% | 32.98% | -5.40% | 16.95% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, THW показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции THW превзошли акции PPH по среднегодовой доходности: 9.08% против 8.21% соответственно.
THW
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.08%
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THW и PPH
THW берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Доходность на риск
THW vs. PPH — Ранг доходности на риск
THW
PPH
Сравнение THW c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THW | PPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.55 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.81 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 4.66 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THW | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между THW и PPH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THW и PPH
Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности PPH в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THW abrdn World Healthcare Fund | 11.81% | 10.96% | 12.72% | 12.00% | 9.56% | 8.60% | 8.85% | 10.11% | 12.08% | 10.29% | 10.91% | 3.69% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок THW и PPH
Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и PPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| THW | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.36% | -51.45% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -10.02% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -20.26% | -11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -29.70% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -5.56% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -17.38% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.88% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности THW и PPH
abrdn World Healthcare Fund (THW) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что THW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THW | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.24% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 12.00% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 19.72% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 14.87% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 16.95% | +4.23% |