PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THW с AWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THW с AWP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP).

THW - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 26 июн. 2015 г.. AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности THW и AWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THW и AWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THW
abrdn World Healthcare Fund		-4.57%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		1.13%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-18.47%44.91%

Доходность по периодам

С начала года, THW показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у AWP с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции THW превзошли акции AWP по среднегодовой доходности: 9.08% против 6.68% соответственно.

THW

1 день
1.63%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.21%
1 год
18.28%
3 года*
6.68%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.08%

AWP

1 день
2.26%
1 месяц
-9.07%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.16%
3 года*
9.73%
5 лет*
1.81%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn World Healthcare Fund

abrdn Global Premier Properties Fund

Часто сравнивают с THW:
THW с THQTHW с IXJTHW с PPHTHW с PCNTHW с ASGITHW с CGFIXTHW с FBDIX
Часто сравнивают с AWP:
AWP с SPHYAWP с ASGIAWP с BBDCAWP с SLVOAWP с RQIAWP с ACPAWP с OMF

Сравнение комиссий THW и AWP

THW берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии AWP в 1.19%.

THW
abrdn World Healthcare Fund
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund

Доходность на риск

THW vs. AWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THW
Ранг доходности на риск THW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THW c AWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THWAWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.54

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.86

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.69

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

2.75

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THW vs. AWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THW на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа AWP равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THW и AWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THWAWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.54

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.05

+0.20

Корреляция

Корреляция между THW и AWP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THW и AWP

Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что меньше доходности AWP в 12.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THW
abrdn World Healthcare Fund		11.81%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%

Просадки

Сравнение просадок THW и AWP

Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки AWP в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и AWP.

Загрузка...

Показатели просадок

THWAWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-85.93%

+48.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-14.21%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-43.93%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-53.95%

+16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-9.68%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-27.59%

+17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.54%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности THW и AWP

abrdn World Healthcare Fund (THW) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что THW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THWAWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.96%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

10.81%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

18.88%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

22.21%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

23.59%

-2.41%