PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THW с ADVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THW с ADVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX).

THW - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 26 июн. 2015 г.. ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности THW и ADVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THW и ADVDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THW
abrdn World Healthcare Fund		-4.57%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%

Доходность по периодам

С начала года, THW показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у ADVDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции THW уступали акциям ADVDX по среднегодовой доходности: 9.08% против 9.73% соответственно.

THW

1 день
1.63%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.21%
1 год
18.28%
3 года*
6.68%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.08%

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn World Healthcare Fund

abrdn Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с THW:
THW с THQTHW с IXJTHW с PPHTHW с PCNTHW с AWPTHW с CGFIXTHW с ASGI
Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX

Сравнение комиссий THW и ADVDX

THW берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии ADVDX в 1.25%.

THW
abrdn World Healthcare Fund
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund

Доходность на риск

THW vs. ADVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THW
Ранг доходности на риск THW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THW c ADVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THWADVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.95

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.93

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

8.70

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THW vs. ADVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THW на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ADVDX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THW и ADVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THWADVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.37

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Корреляция

Корреляция между THW и ADVDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THW и ADVDX

Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности ADVDX в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THW
abrdn World Healthcare Fund		11.81%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%

Просадки

Сравнение просадок THW и ADVDX

Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки ADVDX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и ADVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

THWADVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-62.03%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.44%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-24.53%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-36.33%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-6.14%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-16.59%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.32%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности THW и ADVDX

abrdn World Healthcare Fund (THW) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что THW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THWADVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.63%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

8.71%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

14.61%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

13.86%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

15.96%

+5.22%