PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THW с ADVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THW с ADVDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THW (abrdn World Healthcare Fund) and ADVDX (abrdn Dynamic Dividend Fund) are both mutual funds - THW is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Aberdeen, while ADVDX is a Global Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, THW returned 9.09%/yr vs 10.71%/yr for ADVDX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THW charges 1.54%/yr vs 1.25%/yr for ADVDX.

Доходность

Сравнение доходности THW и ADVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THW показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у ADVDX с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции THW уступали акциям ADVDX по среднегодовой доходности: 9.09% против 10.71% соответственно.

THW

1 день
-2.15%
1 месяц
-2.04%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.45%
1 год
31.64%
3 года*
6.83%
5 лет*
5.44%
10 лет*
9.09%

ADVDX

1 день
0.57%
1 месяц
4.96%
С начала года
13.90%
6 месяцев
14.50%
1 год
29.69%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THW и ADVDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THW
abrdn World Healthcare Fund		0.57%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		13.90%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%

Correlation

The correlation between THW and ADVDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г.

0.53

The correlation between THW and ADVDX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn World Healthcare Fund

abrdn Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с THW:
THW с THQTHW с AWPTHW с PCNTHW с ABEMXTHW с CGFIXTHW с PPHTHW с IXJ
Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с BJBHXADVDX с VXUSADVDX с AHYMX

Доходность на риск

THW vs. ADVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THW
Ранг доходности на риск THW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THW c ADVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THWADVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.67

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.66

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.42

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

14.77

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THW vs. ADVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THW на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа ADVDX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THW и ADVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THWADVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.67

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок THW и ADVDX

Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки ADVDX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и ADVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THWADVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-62.03%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-8.73%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.48%

-13.06%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-24.53%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-36.33%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

0.00%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-16.48%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.02%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности THW и ADVDX

abrdn World Healthcare Fund (THW) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что THW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THWADVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.33%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

8.89%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

11.19%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

13.89%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

15.98%

+5.22%

Сравнение комиссий THW и ADVDX

THW берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии ADVDX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THW и ADVDX

Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности ADVDX в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		7.64%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
THW
abrdn World Healthcare Fund		11.41%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%

Часто задаваемые вопросы

THW and ADVDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THW has higher volatility (5.05%) compared to ADVDX (3.33%). In terms of maximum drawdown, THW dropped -37.36% vs ADVDX's -62.03%.

ADVDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THW и ADVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор