PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THW с ABEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THW с ABEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).

THW - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 26 июн. 2015 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности THW и ABEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THW и ABEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THW
abrdn World Healthcare Fund		-4.57%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%

Доходность по периодам

С начала года, THW показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у ABEMX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции THW превзошли акции ABEMX по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.73% соответственно.

THW

1 день
1.63%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.21%
1 год
18.28%
3 года*
6.68%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.08%

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn World Healthcare Fund

abrdn Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с THW:
THW с THQTHW с IXJTHW с PPHTHW с PCNTHW с AWPTHW с CGFIXTHW с ASGI
Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с AVEMABEMX с ADVDXABEMX с VXUS

Сравнение комиссий THW и ABEMX

THW берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии ABEMX в 1.10%.

THW
abrdn World Healthcare Fund
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund

Доходность на риск

THW vs. ABEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THW
Ранг доходности на риск THW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THW c ABEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THWABEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.90

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.50

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.49

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

10.16

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THW vs. ABEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THW на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ABEMX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THW и ABEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THWABEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.90

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.16

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Корреляция

Корреляция между THW и ABEMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THW и ABEMX

Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности ABEMX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THW
abrdn World Healthcare Fund		11.81%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%

Просадки

Сравнение просадок THW и ABEMX

Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и ABEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

THWABEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-54.52%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-13.68%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-36.56%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-38.44%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-11.42%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-13.20%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.36%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности THW и ABEMX

Текущая волатильность для abrdn World Healthcare Fund (THW) составляет 7.57%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что THW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THWABEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.71%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

13.87%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

18.36%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

18.16%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

18.42%

+2.76%