PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THW с CGFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THW с CGFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX).

THW - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 26 июн. 2015 г.. CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности THW и CGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THW и CGFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THW
abrdn World Healthcare Fund		-4.57%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		0.00%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции THW превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 1.95% соответственно.

THW

1 день
1.63%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.21%
1 год
18.28%
3 года*
6.68%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.08%

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn World Healthcare Fund

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Часто сравнивают с THW:
THW с THQTHW с IXJTHW с PCNTHW с PPHTHW с AWPTHW с ASGITHW с FBDIX
Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVX

Сравнение комиссий THW и CGFIX

THW берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.

THW
abrdn World Healthcare Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

THW vs. CGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THW
Ранг доходности на риск THW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THW c CGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THWCGFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.54

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.14

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.98

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

8.09

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THW vs. CGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THW на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CGFIX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THW и CGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THWCGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.54

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.89

-0.64

Корреляция

Корреляция между THW и CGFIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THW и CGFIX

Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности CGFIX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THW
abrdn World Healthcare Fund		11.81%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%

Просадки

Сравнение просадок THW и CGFIX

Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что больше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и CGFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

THWCGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-20.28%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-2.78%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-20.28%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-20.28%

-17.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-2.97%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-3.20%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.68%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности THW и CGFIX

abrdn World Healthcare Fund (THW) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что THW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THWCGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

1.56%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

2.14%

+12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

3.49%

+18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

5.76%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

4.74%

+16.44%