PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THW с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THW и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn World Healthcare Fund (THW) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THW и IXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THW
abrdn World Healthcare Fund
-6.09%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-2.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, THW показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THW имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции IXJ немного отстают с 8.51%.


THW

1 день
3.64%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-2.10%
1 год
14.16%
3 года*
6.11%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.91%

IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn World Healthcare Fund

iShares Global Healthcare ETF

Сравнение комиссий THW и IXJ

THW берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.


Доходность на риск

THW vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THW
Ранг доходности на риск THW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THW c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THWIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.40

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.68

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.50

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

1.37

+1.35

THW vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THW на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THW и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THWIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.40

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.18

Корреляция

Корреляция между THW и IXJ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THW и IXJ

Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности IXJ в 1.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THW
abrdn World Healthcare Fund
12.00%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Просадки

Сравнение просадок THW и IXJ

Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и IXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


THWIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-40.60%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.35%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-18.14%

-13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-27.35%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-7.07%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-6.92%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

3.78%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности THW и IXJ

abrdn World Healthcare Fund (THW) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что THW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THWIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.11%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

10.23%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

17.33%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

14.08%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

15.66%

+5.52%