Сравнение THW с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn World Healthcare Fund (THW) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
THW - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 26 июн. 2015 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности THW и IXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THW и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THW abrdn World Healthcare Fund | -6.09% | 31.10% | 5.35% | -11.52% | -1.21% | 12.03% | 26.40% | 32.98% | -5.40% | 16.95% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, THW показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THW имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции IXJ немного отстают с 8.51%.
THW
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.91%
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THW и IXJ
THW берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.
Доходность на риск
THW vs. IXJ — Ранг доходности на риск
THW
IXJ
Сравнение THW c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THW | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.40 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.68 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.50 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 1.37 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THW | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.43 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между THW и IXJ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THW и IXJ
Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности IXJ в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THW abrdn World Healthcare Fund | 12.00% | 10.96% | 12.72% | 12.00% | 9.56% | 8.60% | 8.85% | 10.11% | 12.08% | 10.29% | 10.91% | 3.69% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок THW и IXJ
Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и IXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| THW | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.36% | -40.60% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -10.35% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -18.14% | -13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -27.35% | -10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -7.07% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -6.92% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.78% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности THW и IXJ
abrdn World Healthcare Fund (THW) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что THW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THW | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.11% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 10.23% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 17.33% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 14.08% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 15.66% | +5.52% |