Сравнение THW с FSMEX
THW (abrdn World Healthcare Fund) and FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, THW returned 9.09%/yr vs 9.47%/yr for FSMEX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THW charges 1.54%/yr vs 0.68%/yr for FSMEX.
Доходность
Сравнение доходности THW и FSMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THW показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -17.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THW имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции FSMEX немного впереди с 9.47%.
THW
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 9.09%
FSMEX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -18.69%
- 1 год
- -11.90%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам THW и FSMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THW abrdn World Healthcare Fund | 0.57% | 31.10% | 5.35% | -11.52% | -1.21% | 12.03% | 26.40% | 32.98% | -5.40% | 16.95% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.61% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
Correlation
The correlation between THW and FSMEX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between THW and FSMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THW vs. FSMEX — Ранг доходности на риск
THW
FSMEX
Сравнение THW c FSMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THW | FSMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.45 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | -1.08 | +11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THW | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.65 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.05 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок THW и FSMEX
Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и FSMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THW | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.36% | -40.34% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -26.28% | +15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.48% | -26.28% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -40.34% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -40.34% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -22.84% | +17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -7.75% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 10.81% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности THW и FSMEX
Текущая волатильность для abrdn World Healthcare Fund (THW) составляет 5.05%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что THW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THW | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 7.26% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 14.54% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 18.08% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 21.01% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 20.76% | +0.44% |
Сравнение комиссий THW и FSMEX
THW берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THW и FSMEX
Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности FSMEX в 22.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 22.03% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
THW abrdn World Healthcare Fund | 11.41% | 10.96% | 12.72% | 12.00% | 9.56% | 8.60% | 8.85% | 10.11% | 12.08% | 10.29% | 10.91% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
THW and FSMEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMEX has higher volatility (7.26%) compared to THW (5.05%). In terms of maximum drawdown, THW dropped -37.36% vs FSMEX's -40.34%.
THW currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THW и FSMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор