PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THTA с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THTA и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THTA и USFR


2026 (YTD)202520242023
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
4.64%-10.24%7.31%1.04%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.


THTA

1 день
0.52%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.53%
1 год
-7.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SoFi Enhanced Yield ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий THTA и USFR

THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

THTA vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THTA
Ранг доходности на риск THTA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 99
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THTA c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THTAUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

14.37

-14.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

42.77

-42.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

10.64

-9.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

103.21

-103.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

658.56

-659.02

THTA vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THTAUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

14.37

-14.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.57

-1.53

Корреляция

Корреляция между THTA и USFR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и USFR

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.57%12.66%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок THTA и USFR

Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


THTAUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-1.36%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.83%

-0.04%

-30.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

0.00%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-0.16%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.68%

0.01%

+15.67%

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и USFR

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THTAUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.08%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

0.19%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

0.29%

+28.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

0.41%

+20.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

0.81%

+20.15%