Сравнение THTA с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
THTA и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и USFR
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
THTA vs. USFR — Ранг доходности на риск
THTA
USFR
Сравнение THTA c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 14.37 | -14.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 42.77 | -42.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 10.64 | -9.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 103.21 | -103.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 658.56 | -659.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 14.37 | -14.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.57 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между THTA и USFR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и USFR
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и USFR
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -1.36% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -0.04% | -30.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | 0.00% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.16% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 0.01% | +15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и USFR
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.08% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 0.19% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 0.29% | +28.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 0.41% | +20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 0.81% | +20.15% |