Сравнение THTA с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
THTA и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 0.94%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и TFLO
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%.
Доходность на риск
THTA vs. TFLO — Ранг доходности на риск
THTA
TFLO
Сравнение THTA c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 13.82 | -14.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 45.26 | -45.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 11.00 | -10.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 207.22 | -207.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 736.01 | -736.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 13.82 | -14.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.97 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между THTA и TFLO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и TFLO
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и TFLO
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -5.01% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -0.02% | -30.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | 0.00% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.10% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 0.01% | +15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и TFLO
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.07% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 0.21% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 0.30% | +28.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 0.36% | +20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 0.50% | +20.46% |