Сравнение THTA с OMAH
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, THTA returned 16.30% vs 15.05% for OMAH. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. THTA charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности THTA и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THTA показывает доходность 9.44%, а OMAH немного ниже – 9.07%.
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
OMAH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.63M | $19.17M | $17.35M | |
| $848.40K | $908.99K | $778.86K |
Сравнение доходности по годам THTA и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 9.44% | -10.24% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 9.07% | 6.55% |
Correlation
The correlation between THTA and OMAH is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. OMAH — Ранг доходности на риск
THTA
OMAH
Сравнение THTA c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THTA | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.31 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 5.13 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.87 | 12.26 | +33.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THTA и OMAH
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -11.83% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.95% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -1.63% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -1.23% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.23% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и OMAH
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 2.29%, в то время как у VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 3.47% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 6.15% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 8.52% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 12.88% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 12.88% | +6.77% |
Сравнение комиссий THTA и OMAH
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и OMAH
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что меньше доходности OMAH в 15.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.08% | 12.86% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and OMAH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMAH has higher volatility (3.47%) compared to THTA (2.29%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.30% vs 15.05% for OMAH. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.30% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 10.91% for THTA.
They also come from different issuers: SoFi and VistaShares. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.95% for OMAH.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THTA и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор