Сравнение THTA с IBTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL).
THTA и IBTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и IBTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и IBTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.09% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.01% | 7.85% | 0.36% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у IBTL с доходностью -0.01%.
THTA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- -7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и IBTL
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBTL в 0.07%.
Доходность на риск
THTA vs. IBTL — Ранг доходности на риск
THTA
IBTL
Сравнение THTA c IBTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | IBTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.03 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.54 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.85 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 5.33 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.03 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.20 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между THTA и IBTL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и IBTL
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности IBTL в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.63% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и IBTL
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и IBTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -20.93% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -2.48% | -28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -6.82% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -11.64% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 0.86% | +14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и IBTL
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.31% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 2.37% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 4.23% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 7.57% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 7.57% | +13.40% |