Сравнение THRY с IAG
THRY (Thryv Holdings, Inc.) and IAG (IAMGOLD Corporation) are both stocks. THRY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IAG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, THRY returned -33.24%/yr vs 35.39%/yr for IAG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRY и IAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRY показывает доходность -40.17%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью 2.06%.
THRY
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -40.17%
- 6 месяцев
- -40.75%
- 1 год
- -73.30%
- 3 года*
- -47.03%
- 5 лет*
- -33.24%
- 10 лет*
- —
IAG
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 123.80%
- 3 года*
- 80.96%
- 5 лет*
- 35.39%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам THRY и IAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRY Thryv Holdings, Inc. | -40.17% | -59.12% | -27.27% | 7.11% | -53.81% | 204.67% | 21.90% |
IAG IAMGOLD Corporation | 2.06% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -5.90% |
Correlation
The correlation between THRY and IAG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
THRY:
$163.79M
IAG:
$10.00B
THRY:
$0.33
IAG:
$1.73
THRY:
11.11
IAG:
9.73
THRY:
0.29
IAG:
0.06
THRY:
0.21
IAG:
2.87
THRY:
0.73
IAG:
2.31
THRY:
$771.33M
IAG:
$3.42B
THRY:
$522.68M
IAG:
$1.64B
THRY:
$81.86M
IAG:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRY vs. IAG — Ранг доходности на риск
THRY
IAG
Сравнение THRY c IAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thryv Holdings, Inc. (THRY) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRY | IAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.60 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 8.46 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRY | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 2.06 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | 0.59 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.11 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок THRY и IAG
Максимальная просадка THRY за все время составила -94.96%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRY и IAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRY | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.96% | -95.55% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.84% | -34.60% | -50.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.93% | -34.60% | -57.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.96% | -74.25% | -20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.32% | -31.50% | -59.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.34% | -56.22% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.15% | 14.70% | +38.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRY и IAG
Thryv Holdings, Inc. (THRY) имеет более высокую волатильность в 22.03% по сравнению с IAMGOLD Corporation (IAG) с волатильностью 19.64%. Это указывает на то, что THRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRY | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 19.64% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.66% | 47.15% | +34.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.24% | 60.49% | +23.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.86% | 60.24% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.76% | 58.52% | +2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRY и IAG
Ни THRY, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THRY и IAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thryv Holdings, Inc. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THRY и IAG
THRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.26M при выручке в 167.68M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
THRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.06M при выручке в 167.68M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
THRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.54M при выручке в 167.68M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
Часто задаваемые вопросы
THRY and IAG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THRY has higher volatility (22.03%) compared to IAG (19.64%). In terms of maximum drawdown, THRY dropped -94.96% vs IAG's -95.55%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRY и IAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор