Сравнение THRV с MDIV
THRV (Prospera Income ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. THRV is actively managed, while MDIV is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. THRV charges 1.80%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.
Доходность
Сравнение доходности THRV и MDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 11.80%.
THRV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам THRV и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 2.36% | 0.15% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 11.80% | -0.16% |
Correlation
The correlation between THRV and MDIV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. MDIV — Ранг доходности на риск
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDIV
Сравнение THRV c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и MDIV
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и MDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -48.50% | +47.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -4.55% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и MDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 6.61% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 10.92% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 15.20% | -12.34% |
Сравнение комиссий THRV и MDIV
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и MDIV
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности MDIV в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.59% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
THRV Prospera Income ETF | 5.37% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and MDIV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
MDIV has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 5.37% for THRV.
They also come from different issuers: Prospera Funds and First Trust. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.73% for MDIV.
Подберите оптимальное распределение для THRV и MDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор