PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с YCS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). THRO is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, THRO returned 22.38%/yr vs 18.53%/yr for YCS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. THRO charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности THRO и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THRO показывает доходность 9.66%, а YCS немного выше – 10.06%.

THRO

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.99%
С начала года
9.66%
6 месяцев
8.04%
1 год
21.34%
3 года*
22.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.27%
1 год
34.18%
3 года*
18.53%
5 лет*
23.65%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и YCS

2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		9.66%15.04%32.03%24.40%-17.85%1.01%
YCS
ProShares UltraShort Yen		10.06%9.04%35.41%28.70%29.09%1.88%

Correlation

The correlation between THRO and YCS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

-0.01

The correlation between THRO and YCS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

THRO vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THROYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.04

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.57

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.14

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

13.04

-4.54

THRO vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THRO и YCS

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-49.56%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.30%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-23.05%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

0.00%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-19.87%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.63%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и YCS

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.25%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.91%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

16.93%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

21.10%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

18.82%

-0.05%

Сравнение комиссий THRO и YCS

THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и YCS

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.26%0.15%0.73%0.55%0.90%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THRO and YCS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THRO has higher volatility (5.67%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs YCS's -49.56%.

On 3-year performance, THRO leads with 22.38% vs 18.53% for YCS. On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THRO has performed better with a 22.38% return vs 18.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

THRO has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for YCS.

THRO is categorized as Tactical Allocation, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор