Сравнение THRO с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
THRO и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -4.91% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.
THRO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и TRTY
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
THRO vs. TRTY — Ранг доходности на риск
THRO
TRTY
Сравнение THRO c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.93 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.48 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.86 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 13.45 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.93 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между THRO и TRTY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и TRTY
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TRTY в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и TRTY
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -22.35% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -7.52% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -3.08% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -4.24% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.60% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и TRTY
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.96% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 8.55% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 10.98% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 10.74% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 10.47% | +8.42% |