PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THRO с TACK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THRO и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THRO и TACK


2026 (YTD)2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
-6.03%15.04%32.03%24.40%-11.67%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
1.74%10.93%11.76%7.43%-5.41%

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у TACK с доходностью 1.74%.


THRO

1 день
3.19%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.26%
1 год
14.50%
3 года*
17.79%
5 лет*
10 лет*

TACK

1 день
1.80%
1 месяц
-4.15%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
13.24%
3 года*
9.26%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Сравнение комиссий THRO и TACK

THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.


Доходность на риск

THRO vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина

TACK
Ранг доходности на риск TACK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THROTACKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.01

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.50

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.15

-1.63

THRO vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TACK равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THROTACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между THRO и TACK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и TACK

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TACK в 1.25%


TTM2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
1.25%1.18%1.26%1.29%0.89%

Просадки

Сравнение просадок THRO и TACK

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и TACK.


Загрузка...

Показатели просадок


THROTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-14.49%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.74%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-4.15%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-4.31%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.02%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и TACK

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THROTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.13%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

7.47%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

13.25%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

11.33%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

11.33%

+7.56%