Сравнение THRO с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
THRO и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -6.03% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -8.12% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -8.12%.
THRO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и SPYG
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
THRO vs. SPYG — Ранг доходности на риск
THRO
SPYG
Сравнение THRO c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.66 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 6.54 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между THRO и SPYG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и SPYG
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPYG в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и SPYG
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -67.63% | +41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -13.76% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -10.24% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -24.48% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.50% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и SPYG
Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.66%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.20% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 12.83% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 22.39% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 21.13% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 20.57% | -1.68% |