PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THRO с QGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

THRO и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности THRO и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THRO и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		-4.91%15.04%32.03%24.40%-1.25%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.

THRO

1 день
1.19%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.10%
1 год
14.99%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с QQQTHRO с COWGTHRO с SPMO
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Сравнение комиссий THRO и QGRW

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

THRO vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.91

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

5.66

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.32

-0.78

Корреляция

Корреляция между THRO и QGRW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и QGRW

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности QGRW в 0.09%

TTM2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THRO и QGRW

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и QGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

THROQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-24.40%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-15.44%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-10.67%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-3.33%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.12%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и QGRW

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.79%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THROQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.91%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

13.96%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

24.20%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

21.23%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

21.23%

-2.34%