Сравнение THRO с ONOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF).
THRO и ONOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и ONOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -6.03% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.68% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у ONOF с доходностью -3.68%.
THRO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и ONOF
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Доходность на риск
THRO vs. ONOF — Ранг доходности на риск
THRO
ONOF
Сравнение THRO c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 4.95 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между THRO и ONOF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и ONOF
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ONOF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и ONOF
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, примерно равная максимальной просадке ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и ONOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -26.21% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.17% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -5.44% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -6.31% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.83% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и ONOF
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.73% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 8.97% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 17.32% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 14.36% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 14.45% | +4.44% |