PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с MOOD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, THRO returned 22.38%/yr vs 19.78%/yr for MOOD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRO charges 0.60%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности THRO и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.13%.

THRO

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.99%
С начала года
9.66%
6 месяцев
8.04%
1 год
21.34%
3 года*
22.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.70%
С начала года
12.13%
6 месяцев
10.70%
1 год
31.67%
3 года*
19.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		9.66%15.04%32.03%24.40%2.25%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.13%30.39%12.53%12.56%-3.31%

Correlation

The correlation between THRO and MOOD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.76

The correlation between THRO and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THRO и MOOD

Секторы
THRO
MOOD

Технологии

43.9%
28.0%

Промышленность

10.9%
13.0%

Финансовые услуги

10.7%
16.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.6%

Здравоохранение

5.7%
8.7%

Энергетика

3.5%
3.6%

Сырьевые материалы

1.2%
4.4%

Коммунальные услуги

0.1%
2.6%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

THRO
43.9%
MOOD
28.0%

Промышленность

THRO
10.9%
MOOD
13.0%

Финансовые услуги

THRO
10.7%
MOOD
16.2%

Потребительский циклический сектор

THRO
9.0%
MOOD
9.0%

Коммуникационные услуги

THRO
8.9%
MOOD
7.1%

Потребительский защитный сектор

THRO
5.7%
MOOD
4.6%

Здравоохранение

THRO
5.7%
MOOD
8.7%

Энергетика

THRO
3.5%
MOOD
3.6%

Сырьевые материалы

THRO
1.2%
MOOD
4.4%

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
MOOD
2.6%

Недвижимость

THRO

-

MOOD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL

Доходность на риск

THRO vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THROMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.17

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.60

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.28

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

10.08

-1.58

THRO vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THRO и MOOD

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-14.34%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.71%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-9.71%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.06%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-2.31%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.15%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и MOOD

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.69%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.96%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

14.69%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

12.18%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

12.18%

+6.59%

Сравнение комиссий THRO и MOOD

THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MOOD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и MOOD

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности MOOD в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.26%0.15%0.73%0.55%0.90%

Часто задаваемые вопросы

THRO and MOOD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THRO has higher volatility (5.67%) compared to MOOD (4.69%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, THRO leads with 22.38% vs 19.78% for MOOD. On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THRO has performed better with a 22.38% return vs 19.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for MOOD.

MOOD has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.26% for THRO.

They also come from different issuers: iShares and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.73% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор