Сравнение THRO с IBIT
THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. THRO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, THRO returned 26.45% vs -38.74% for IBIT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. THRO charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности THRO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
THRO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 12.78% | 15.04% | 31.03% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between THRO and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
THRO
IBIT
Сравнение THRO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.86 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.79 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | -1.36 | +12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.89 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.30 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок THRO и IBIT
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -49.36% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -49.36% | +38.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -48.10% | +47.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -16.02% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 28.44% | -25.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 3.47%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 9.50% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 34.44% | -24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 43.73% | -30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 50.19% | -31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 50.19% | -31.47% |
Сравнение комиссий THRO и IBIT
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и IBIT
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.16% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
THRO and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to THRO (3.47%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, THRO leads with 26.45% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THRO has performed better with a 26.45% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.
THRO has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for IBIT.
THRO is categorized as Tactical Allocation, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.25% for IBIT.
THRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор