Сравнение THRO с IBIT
THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. THRO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, THRO returned 19.80% vs -46.35% for IBIT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. THRO charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности THRO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
THRO
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 10.73% | 15.04% | 31.51% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between THRO and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
THRO
IBIT
Сравнение THRO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.87 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -1.40 | +9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRO и IBIT
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -53.30% | +26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -53.30% | +42.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -48.95% | +46.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -17.71% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 33.14% | -30.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 3.91%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 10.89% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 34.83% | -23.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 44.38% | -30.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 49.92% | -31.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 49.92% | -31.22% |
Сравнение комиссий THRO и IBIT
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и IBIT
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.25% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
THRO and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to THRO (3.91%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, THRO leads with 19.80% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THRO has performed better with a 19.80% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.
THRO has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for IBIT.
THRO is categorized as Tactical Allocation, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.25% for IBIT.
THRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор