PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с IBIT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. THRO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, THRO returned 21.34% vs -43.61% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. THRO charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности THRO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.

THRO

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.99%
С начала года
9.66%
6 месяцев
8.04%
1 год
21.34%
3 года*
22.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-4.08%
1 месяц
-21.16%
С начала года
-31.78%
6 месяцев
-31.52%
1 год
-43.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и IBIT

2026 (YTD)20252024
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		9.66%15.04%31.51%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-31.78%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between THRO and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

THRO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THROIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.98

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-1.44

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.84

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.83

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

-1.42

+9.92

THRO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THRO и IBIT

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-52.49%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-52.49%

+41.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-52.49%

+49.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-16.91%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

30.76%

-28.24%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.67%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

13.48%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

34.60%

-23.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

44.48%

-30.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

50.25%

-31.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

50.25%

-31.48%

Сравнение комиссий THRO и IBIT

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и IBIT

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.26%0.15%0.73%0.55%0.90%

Часто задаваемые вопросы

THRO and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (13.48%) compared to THRO (5.67%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs IBIT's -52.49%.

On 1-year performance, THRO leads with 21.34% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THRO has performed better with a 21.34% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

THRO has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for IBIT.

THRO is categorized as Tactical Allocation, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.25% for IBIT.

THRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор