PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с ACWI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. THRO is actively managed, while ACWI is passively managed. Over the past 3 years, THRO returned 22.38%/yr vs 19.95%/yr for ACWI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. THRO charges 0.60%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности THRO и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THRO показывает доходность 9.66%, а ACWI немного выше – 9.71%.

THRO

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.99%
С начала года
9.66%
6 месяцев
8.04%
1 год
21.34%
3 года*
22.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.49%
С начала года
9.71%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.79%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и ACWI

2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		9.66%15.04%32.03%24.40%-17.85%1.01%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.71%22.41%17.45%22.27%-18.39%1.50%

Correlation

The correlation between THRO and ACWI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.93

The correlation between THRO and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THRO и ACWI

Секторы
THRO
ACWI

Технологии

43.9%
33.0%

Промышленность

10.9%
10.3%

Финансовые услуги

10.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.7%

Здравоохранение

5.7%
7.7%

Энергетика

3.5%
3.6%

Сырьевые материалы

1.2%
3.6%

Коммунальные услуги

0.1%
2.7%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

THRO
43.9%
ACWI
33.0%

Промышленность

THRO
10.9%
ACWI
10.3%

Финансовые услуги

THRO
10.7%
ACWI
15.9%

Потребительский циклический сектор

THRO
9.0%
ACWI
8.6%

Коммуникационные услуги

THRO
8.9%
ACWI
8.0%

Потребительский защитный сектор

THRO
5.7%
ACWI
4.7%

Здравоохранение

THRO
5.7%
ACWI
7.7%

Энергетика

THRO
3.5%
ACWI
3.6%

Сырьевые материалы

THRO
1.2%
ACWI
3.6%

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
ACWI
2.7%

Недвижимость

THRO

-

ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

THRO vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THROACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.76

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.44

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.46

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

10.66

-2.16

THRO vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THRO и ACWI

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-56.00%

+29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.73%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-16.55%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.96%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-8.59%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.24%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и ACWI

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 5.67% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.57%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.35%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

13.62%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

16.19%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

17.07%

+1.70%

Сравнение комиссий THRO и ACWI

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и ACWI

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности ACWI в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.46%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.26%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, THRO and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

THRO has higher volatility (5.67%) compared to ACWI (5.57%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs ACWI's -56.00%.

On 3-year performance, THRO leads with 22.38% vs 19.95% for ACWI. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THRO has performed better with a 22.38% return vs 19.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

ACWI has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.26% for THRO.

THRO is categorized as Tactical Allocation, while ACWI is Global Equities. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор