Сравнение THRO с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
THRO и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -6.03% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%.
THRO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и ACWI
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
THRO vs. ACWI — Ранг доходности на риск
THRO
ACWI
Сравнение THRO c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.77 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.79 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 8.26 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между THRO и ACWI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и ACWI
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и ACWI
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -56.00% | +29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -11.76% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -6.92% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -8.69% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.54% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и ACWI
Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.66%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.38% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.05% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 17.48% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 15.97% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.08% | +1.81% |