Сравнение THRM с CSL
THRM (Gentherm Incorporated) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. THRM operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, THRM returned -0.46%/yr vs 13.22%/yr for CSL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRM и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRM показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции THRM уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: -0.46% против 13.22% соответственно.
THRM
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- -14.68%
- 5 лет*
- -12.89%
- 10 лет*
- -0.46%
- Всё время*
- -0.35%
CSL
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -9.32%
- 6 месяцев
- -9.47%
- С начала года
- 2.95%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.22%
- Всё время*
- 14.86%
Сравнение доходности по годам THRM и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRM Gentherm Incorporated | -2.20% | -8.90% | -23.75% | -19.80% | -24.87% | 33.24% | 46.92% | 11.03% | 25.92% | -6.20% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 2.95% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between THRM and CSL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1993 г. | 0.27 |
Over the past year, THRM and CSL have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
THRM:
$1.09B
CSL:
$13.24B
THRM:
$0.73
CSL:
$17.29
THRM:
48.43
CSL:
18.93
THRM:
0.96
CSL:
2.76
THRM:
1.53
CSL:
8.14
THRM:
$1.14B
CSL:
$4.98B
THRM:
$362.44M
CSL:
$1.41B
THRM:
$115.48M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRM vs. CSL — Ранг доходности на риск
THRM
CSL
Сравнение THRM c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentherm Incorporated (THRM) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRM | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.60 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -0.97 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRM и CSL
Максимальная просадка THRM за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRM и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRM | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -64.56% | -34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.32% | -31.67% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.70% | -37.72% | -26.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.34% | -37.72% | -38.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.34% | -38.68% | -37.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.92% | -30.57% | -33.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.31% | -12.35% | -48.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.87% | 19.69% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRM и CSL
Текущая волатильность для Gentherm Incorporated (THRM) составляет 8.64%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что THRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRM | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 15.21% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 28.28% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 38.48% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.96% | 31.50% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.44% | 30.01% | +8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRM и CSL
THRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
THRM Gentherm Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THRM и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gentherm Incorporated и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THRM and CSL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (15.21%) compared to THRM (8.64%). In terms of maximum drawdown, THRM dropped -99.08% vs CSL's -64.56%.
THRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRM и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор