Сравнение THRM с CSL
THRM (Gentherm Incorporated) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. THRM operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, THRM returned -0.66%/yr vs 14.53%/yr for CSL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRM и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRM показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции THRM уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: -0.66% против 14.53% соответственно.
THRM
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 17.43%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- -14.66%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -0.66%
CSL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам THRM и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRM Gentherm Incorporated | -0.33% | -8.90% | -23.75% | -19.80% | -24.87% | 33.24% | 46.92% | 11.03% | 25.92% | -6.20% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 8.82% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between THRM and CSL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1993 г. | 0.27 |
Over the past year, THRM and CSL have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
THRM:
$1.11B
CSL:
$14.22B
THRM:
$0.74
CSL:
$17.08
THRM:
49.29
CSL:
20.25
THRM:
0.98
CSL:
2.95
THRM:
1.56
CSL:
8.60
THRM:
$1.14B
CSL:
$4.98B
THRM:
$362.44M
CSL:
$1.41B
THRM:
$115.48M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRM vs. CSL — Ранг доходности на риск
THRM
CSL
Сравнение THRM c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentherm Incorporated (THRM) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRM | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.24 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -0.40 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRM | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.21 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.46 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.49 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.52 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок THRM и CSL
Максимальная просадка THRM за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRM и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRM | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -64.56% | -34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.32% | -31.67% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.70% | -37.72% | -26.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.34% | -37.72% | -38.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.34% | -38.68% | -37.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.23% | -26.61% | -36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.31% | -12.31% | -49.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 18.69% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRM и CSL
Gentherm Incorporated (THRM) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что THRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRM | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 8.31% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 23.90% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.08% | 35.44% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.90% | 30.62% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 29.58% | +9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRM и CSL
THRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.27% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
THRM Gentherm Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THRM и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gentherm Incorporated и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THRM and CSL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THRM has higher volatility (11.71%) compared to CSL (8.31%). In terms of maximum drawdown, THRM dropped -99.08% vs CSL's -64.56%.
THRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRM и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор